Вопрос снимается. Нужно было подключаться к RDP по локальному адресу VPN-сервера, а не по внешнему. Брандмауэр Dr.Web тут вообще не причём, если VPN-соединение устанавливается.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший